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Autor:
Sutor, Ariane 
Originaltitel:
Ein stochastisches Verfahren zur globalen Optimierung bei diskreten und kontinuierlichen Variablen 
Jahr:
2003 
Typ:
Dissertation 
Einrichtung:
Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 
Betreuer:
Schäffler, Stefan, Prof. Dr. rer nat. Dr.-Ing. 
Gutachter:
Schäffler, Stefan, Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing.; Hillermeier, Claus, Prof. Dr. rer. nat. 
Format:
PDF 
Sprache:
Deutsch 
Fachgebiet:
Mathematik 
Schlagworte:
Globale Optimierung ; Stochastische Optimierung ; Hybrides System 
Stichworte:
Globale Optimierung, Diskret-kontinuierliche Optimierung, stochastische Verfahren, Metropolis Algorithmus 
Kurzfassung:
Ein wichtiges Teilgebiet der mathematischen Optimierung beschäftigt sich mit der Minimierung einer skalarwertigen Zielfunktion. Abhängig vom Definitionsbereich der Zielfunktion unterscheidet man dabei diskrete und kontinuierliche Optimierung. Häufig werden Verfahren zur lokalen Optimierung betrachtet, bei denen von einem gewählten Startpunkt aus das nächstgelegene lokale Optimum approximiert wird. Im Rahmen dieser Dissertation wurde ein Algorithmus zur Minimierung einer skalarwertigen Zielfunkti...    »
 
Tag der mündlichen Prüfung:
16.06.2003 
Eingestellt am:
30.06.2003 
Ort:
Neubiberg 
Vorname (Autor):
Ariane 
Nachname (Autor):
Sutor