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Autor:
Seifert, Thomas
Originaltitel:
Multi-dimensional Markov-functional models in option pricing
Jahr:
2004
Typ:
Dissertation
Einrichtung:
Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Betreuer:
Schäffler, Stefan, Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. nat.
Gutachter:
Schäffler, Stefan, Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. nat.; Sachs, Albert, Prof. Dr. rer. nat.
Format:
PDF
Sprache:
Englisch
Fachgebiet:
Wirtschaft
Schlagworte:
Financial futures ; Börsenkurs ; Mathematischen Modell ; Markov-Prozess ; Funktionalgleichung
Stichworte:
Interest rate models, markov-functional models
Kurzfassung:
Starting with the one-dimensional Markov-functional model by Hunt and Kennedy a multi-dimensional extension using drift approximations to the Libor Market model is developed. Three possible drift approxiamtions and the resulting models are proposed.
Tag der Abgabe der Dissertation:
28.11.2003
Tag der mündlichen Prüfung:
06.05.2004
Eingestellt am:
02.06.2004
Ort:
Neubiberg
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