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Autor:
Sutor, Ariane
Originaltitel:
Ein stochastisches Verfahren zur globalen Optimierung bei diskreten und kontinuierlichen Variablen
Jahr:
2003
Typ:
Dissertation
Einrichtung:
Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Betreuer:
Schäffler, Stefan, Prof. Dr. rer nat. Dr.-Ing.
Gutachter:
Schäffler, Stefan, Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing.; Hillermeier, Claus, Prof. Dr. rer. nat.
Format:
PDF
Sprache:
Deutsch
Fachgebiet:
Mathematik
Schlagworte:
Globale Optimierung ; Stochastische Optimierung ; Hybrides System
Stichworte:
Globale Optimierung, Diskret-kontinuierliche Optimierung, stochastische Verfahren, Metropolis Algorithmus
Kurzfassung:
Ein wichtiges Teilgebiet der mathematischen Optimierung beschäftigt sich mit der Minimierung einer skalarwertigen Zielfunktion. Abhängig vom Definitionsbereich der Zielfunktion unterscheidet man dabei diskrete und kontinuierliche Optimierung. Häufig werden Verfahren zur lokalen Optimierung betrachtet, bei denen von einem gewählten Startpunkt aus das nächstgelegene lokale Optimum approximiert wird. Im Rahmen dieser Dissertation wurde ein Algorithmus zur Minimierung einer skalarwertigen Zielfunkti... »
Tag der Abgabe der Dissertation:
23.01.2003
Tag der mündlichen Prüfung:
16.06.2003
Eingestellt am:
30.06.2003
Ort:
Neubiberg
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